期货CL相关ETF价格计算工具

参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 名称
CL 68.06 -0.4% 2018-04-21 06:06 NYMEX美国原油期货
USO 13.75 -0.15% 2018-04-20 16:00 美国WTI油价ETF
USO 13.72 -0.36% 2018-04-20 20:00 盘后交易
UWT 34.63 -0.17% 2018-04-20 16:00 VelocityShares 3倍原油做多ETN
UWT 34.42 -0.78% 2018-04-20 20:00 盘后交易
DWT 8.56 0.47% 2018-04-20 16:00 VelocityShares 3倍原油做空ETN
DWT 8.57 0.59% 2018-04-20 20:00 盘后交易

期货市场比较倾向于在整数关口形成支撑和压力位(CL和USO校准于2018-04-20 14:07:00 校准记录)
CL USO UWT DWT
63 12.73 26.82 10.45
64 12.93 28.35 10.08
65 13.13 29.87 9.703
66 13.33 31.4 9.328
67 13.54 32.93 8.953
68 13.74 34.45 8.578
69 13.94 35.98 8.203
70 14.14 37.51 7.828
71 14.34 39.03 7.453
72 14.55 40.56 7.078

USO从2018-04-20开始的过去100个交易日中均线落在当天成交范围内的天数 历史记录
均线 估值 溢价 天数 T+1估值 UWT估值T+1估值
5日 13.7 0.35% 8 13.8 34.1834.92
10日 13.58 1.22% 11 13.6 33.2933.41
20日 13.19 4.22% 7 13.2 30.3330.38
布林上轨 14.17 -2.95% 2 14.42 37.739.63
布林下轨 12.22 12.53% 0 11.98 22.9721.12
5周 13.23 3.97% 13.27 30.5730.91
10周 12.93 6.37% 12.95 28.3228.46
20周 12.63 8.9% 12.69 26.0426.53
5月 12.61 9.02% 12.81 25.9427.46
10月 11.47 19.92% 11.61 17.2718.39
20月 11.07 24.16% 11.08 14.3214.38

均线 估值 溢价 天数 T+1估值 DWT估值T+1估值
5日 13.7 0.35% 8 13.8 8.6458.464
10日 13.58 1.22% 11 13.6 8.8648.833
20日 13.19 4.22% 7 13.2 9.599.579
布林上轨 14.17 -2.95% 2 14.42 7.7817.306
布林下轨 12.22 12.53% 0 11.98 11.411.85
5周 13.23 3.97% 13.27 9.5329.448
10周 12.93 6.37% 12.95 10.0910.05
20周 12.63 8.9% 12.69 10.6410.52
5月 12.61 9.02% 12.81 10.6710.3
10月 11.47 19.92% 11.61 12.812.52
20月 11.07 24.16% 11.08 13.5213.51

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开发记录

原油期货汇总
2016年3月14日星期一, UWTI合股, 导致全天无法计算CL对应的UWTI价格.
2016年2月22日星期一, USO和UWTI换仓4月期货后新浪的CL数据没有换, 一直到第二天才正常. 看来是月月如此.
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