期货CL相关ETF价格计算工具

参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 备注
CL 56.68 2.79% 2017-11-18 05:59 NYMEX美国原油期货
USO 11.35 2.53% 2017-11-17 16:00 美国WTI油价ETF
USO 11.3 2.08% 2017-11-17 20:00 盘后交易
UWT 20.88 7.3% 2017-11-17 16:00 VelocityShares 3倍原油做多ETN
UWT 21 7.91% 2017-11-17 20:00 盘后交易
DWT 17.13 -7.26% 2017-11-17 16:00 VelocityShares 3倍原油做空ETN
DWT 17.13 -7.26% 2017-11-17 20:00 盘后交易

期货市场比较倾向于在整数关口形成支撑和压力位(CL和USO校准于2017-11-17 15:47:00 历史记录)
CL USO UWT DWT
52 10.42 16.05 21.71
53 10.62 17.1 20.71
54 10.82 18.16 19.7
55 11.02 19.22 18.7
56 11.22 20.28 17.7
57 11.43 21.33 16.69
58 11.63 22.39 15.69
59 11.83 23.45 14.69
60 12.03 24.5 13.68
61 12.23 25.56 12.68

USO从2017-11-17开始的过去100个交易日中均线落在当天成交范围内的天数. UWT当前成交价格20.88相对于估值溢价. 历史记录
均线 估值 溢价 天数 UWT估值 溢价
5日 11.16 1.7% 3 19.93 4.74%
10日 11.31 0.34% 2 20.73 0.72%
20日 11.08 2.39% 0 19.54 6.87%
布林上轨 11.83 -4.05% 4 23.46 -11.01%
布林下轨 10.34 9.76% 0 15.61 33.74%
5周 11.2 1.36% 20.13 3.71%
10周 10.69 6.15% 17.47 19.53%
20周 10.25 10.72% 15.14 37.9%
5月 10.32 10.01% 15.49 34.78%
10月 10.34 9.77% 15.61 33.76%
20月 10.7 6.05% 17.52 19.16%

USO从2017-11-17开始的过去100个交易日中均线落在当天成交范围内的天数. DWT当前成交价格17.13相对于估值溢价. 历史记录
均线 估值 溢价 天数 DWT估值 溢价
5日 11.16 1.7% 3 18.02 -4.94%
10日 11.31 0.34% 2 17.26 -0.77%
20日 11.08 2.39% 0 18.4 -6.88%
布林上轨 11.83 -4.05% 4 14.67 16.76%
布林下轨 10.34 9.76% 0 22.12 -22.56%
5周 11.2 1.36% 17.83 -3.94%
10周 10.69 6.15% 20.36 -15.87%
20周 10.25 10.72% 22.57 -24.1%
5月 10.32 10.01% 22.24 -22.96%
10月 10.34 9.77% 22.12 -22.57%
20月 10.7 6.05% 20.31 -15.65%

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开发记录

原油期货汇总
2016年3月14日星期一, UWTI合股, 导致全天无法计算CL对应的UWTI价格.
2016年2月22日星期一, USO和UWTI换仓4月期货后新浪的CL数据没有换, 一直到第二天才正常. 看来是月月如此.
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