NYMEX美国原油期货CL相关ETF价格计算工具

参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 备注
CL 44.91 0.38% 2017-06-29 09:55 NYMEX美国原油期货
USO 9.2 1.1% 2017-06-28 16:00 美国WTI油价ETF
USO 9.21 1.21% 2017-06-28 20:00 盘后交易
UWT 12.03 3.35% 2017-06-28 16:00 VelocityShares 3倍原油做多ETN
UWT 12.08 3.78% 2017-06-28 20:04 盘后交易
DWT 37.03 -3.64% 2017-06-28 16:00 VelocityShares 3倍原油做空ETN
DWT 36.9 -3.98% 2017-06-28 20:00 盘后交易

期货市场比较倾向于在整数关口形成支撑和压力位(CL和USO校准于2017-06-28 15:51:00 历史记录)
CL USO UWT DWT
40 8.22 8.263 49.58
41 8.425 9.052 46.98
42 8.631 9.84 44.37
43 8.836 10.63 41.77
44 9.042 11.42 39.17
45 9.247 12.21 36.56
46 9.453 12.99 33.96
47 9.658 13.78 31.35
48 9.864 14.57 28.75
49 10.07 15.36 26.15

USO从2017-06-28开始的过去100个交易日中均线落在当天成交范围内的天数. UWT当前成交价格12.03相对于估值溢价. 历史记录
均线 估值 溢价 天数 UWT估值 UWT溢价
5日 9.023 1.97% 19 11.34 6.06%
10日 8.988 2.36% 15 11.21 7.32%
20日 9.286 -0.92% 13 12.35 -2.61%
布林上轨 10.11 -8.97% 6 15.5 -22.41%
布林下轨 8.465 8.69% 4 9.202 30.74%
5周 9.363 -1.74% N/A 12.65 -4.88%
10周 9.784 -5.97% N/A 14.27 -15.68%
20周 10.31 -10.8% N/A 16.3 -26.18%
5月 10.57 -12.98% N/A 17.29 -30.42%
10月 10.86 -15.27% N/A 18.39 -34.57%
20月 10.78 -14.67% N/A 18.09 -33.52%

USO从2017-06-28开始的过去100个交易日中均线落在当天成交范围内的天数. DWT当前成交价格37.03相对于估值溢价. 历史记录
均线 估值 溢价 天数 DWT估值 DWT溢价
5日 9.023 1.97% 19 39.41 -6.04%
10日 8.988 2.36% 15 39.85 -7.08%
20日 9.286 -0.92% 13 36.08 2.64%
布林上轨 10.11 -8.97% 6 25.67 44.24%
布林下轨 8.465 8.69% 4 46.48 -20.33%
5周 9.363 -1.74% N/A 35.1 5.49%
10周 9.784 -5.97% N/A 29.76 24.43%
20周 10.31 -10.8% N/A 23.05 60.63%
5月 10.57 -12.98% N/A 19.77 87.26%
10月 10.86 -15.27% N/A 16.16 129.14%
20月 10.78 -14.67% N/A 17.12 116.31%

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开发记录

原油期货汇总
2016年3月14日星期一, UWTI合股, 导致全天无法计算CL对应的UWTI价格.
2016年2月22日星期一, USO和UWTI换仓4月期货后新浪的CL数据没有换, 一直到第二天才正常. 看来是月月如此.
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