期货OIL相关ETF价格计算工具

注意BNO和UCO/SCO并不是正好2倍的关系, 此处有关UCO/SCO的估算结果仅供参考.

参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 备注
OIL 58.23 0.21% 2017-10-18 13:27 布伦特原油期货
BNO 15.55 0.45% 2017-10-17 16:00 美国布伦特原油基金
BNO 15.56 0.52% 2017-10-17 20:00 盘后交易
UCO 17.93 0.28% 2017-10-17 16:00 ProShares DJ-UBS两倍做多原油ETF
UCO 17.96 0.45% 2017-10-17 20:00 盘后交易
SCO 33.13 -0.3% 2017-10-17 16:00 ProShares DJ-UBS两倍做空原油ETF
SCO 33.05 -0.54% 2017-10-17 20:00 盘后交易

期货市场比较倾向于在整数关口形成支撑和压力位(OIL和BNO校准于2017-09-27 11:35:00 历史记录)
OIL BNO UCO SCO
53 14.17 14.85 38.86
54 14.44 15.47 37.71
55 14.7 16.08 36.57
56 14.97 16.7 35.42
57 15.24 17.32 34.27
58 15.5 17.94 33.12
59 15.77 18.55 31.98
60 16.04 19.17 30.83
61 16.31 19.79 29.68
62 16.57 20.41 28.53

BNO从2017-10-17开始的过去100个交易日中均线落在当天成交范围内的天数. UCO当前成交价格17.93相对于估值溢价. 历史记录
均线 估值 溢价 天数 UCO估值 溢价
5日 15.4 1.01% 32 17.68 1.39%
10日 15.19 2.39% 18 17.2 4.23%
20日 15.18 2.45% 16 17.18 4.36%
布林上轨 15.76 -1.36% 6 18.54 -3.28%
布林下轨 14.59 6.58% 1 15.82 13.3%
5周 15.09 3.03% 16.98 5.56%
10周 14.58 6.62% 15.81 13.4%
20周 13.77 12.93% 13.93 28.72%
5月 14 11.06% 14.46 23.96%
10月 14.29 8.84% 15.12 18.55%
20月 14.23 9.27% 14.99 19.59%

BNO从2017-10-17开始的过去100个交易日中均线落在当天成交范围内的天数. SCO当前成交价格33.13相对于估值溢价. 历史记录
均线 估值 溢价 天数 SCO估值 溢价
5日 15.4 1.01% 32 33.59 -1.38%
10日 15.19 2.39% 18 34.49 -3.94%
20日 15.18 2.45% 16 34.53 -4.05%
布林上轨 15.76 -1.36% 6 32.01 3.51%
布林下轨 14.59 6.58% 1 37.05 -10.58%
5周 15.09 3.03% 34.89 -5.05%
10周 14.58 6.62% 37.07 -10.64%
20周 13.77 12.93% 40.57 -18.34%
5月 14 11.06% 39.58 -16.29%
10月 14.29 8.84% 38.35 -13.61%
20月 14.23 9.27% 38.6 -14.16%

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