期货OIL相关ETF价格计算工具

注意BNO和UCO/SCO并不是正好2倍的关系, 此处有关UCO/SCO的估算结果仅供参考.

参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 备注
OIL 63.25 -0.25% 2017-12-16 09:13 布伦特原油期货
BNO 17.04 -0.3% 2017-12-15 16:00 美国布伦特原油基金
BNO 17.05 -0.24% 2017-12-15 20:00 盘后交易
UCO 21.24 0.43% 2017-12-15 15:59 ProShares DJ-UBS两倍做多原油ETF
UCO 21.24 0.43% 2017-12-15 20:00 盘后交易
SCO 27.18 -0.44% 2017-12-15 16:00 ProShares DJ-UBS两倍做空原油ETF
SCO 27.18 -0.44% 2017-12-15 20:00 盘后交易

期货市场比较倾向于在整数关口形成支撑和压力位(OIL和BNO校准于2017-12-11 15:37:00 历史记录)
OIL BNO UCO SCO
58 15.64 17.55 31.95
59 15.91 18.21 31.09
60 16.17 18.88 30.23
61 16.44 19.55 29.37
62 16.71 20.22 28.5
63 16.98 20.88 27.64
64 17.25 21.55 26.78
65 17.52 22.22 25.92
66 17.79 22.89 25.06
67 18.06 23.55 24.2

BNO从2017-12-15开始的过去100个交易日中均线落在当天成交范围内的天数. UCO当前成交价格21.24相对于估值溢价. 历史记录
均线 估值 溢价 天数 UCO估值 溢价
5日 17.12 -0.45% 32 21.21 0.13%
10日 16.98 0.36% 22 20.87 1.75%
20日 16.93 0.68% 15 20.74 2.41%
布林上轨 17.44 -2.31% 14 22.02 -3.54%
布林下轨 16.41 3.85% 0 19.46 9.14%
5周 17.1 -0.35% 21.17 0.32%
10周 16.75 1.76% 20.3 4.66%
20周 15.56 9.48% 17.37 22.26%
5月 15.61 9.16% 17.48 21.48%
10月 14.58 16.89% 14.93 42.28%
20月 14.57 16.95% 14.91 42.43%

BNO从2017-12-15开始的过去100个交易日中均线落在当天成交范围内的天数. SCO当前成交价格27.18相对于估值溢价. 历史记录
均线 估值 溢价 天数 SCO估值 溢价
5日 17.12 -0.45% 32 27.22 -0.14%
10日 16.98 0.36% 22 27.66 -1.72%
20日 16.93 0.68% 15 27.83 -2.33%
布林上轨 17.44 -2.31% 14 26.18 3.83%
布林下轨 16.41 3.85% 0 29.48 -7.8%
5周 17.1 -0.35% 27.27 -0.33%
10周 16.75 1.76% 28.4 -4.31%
20周 15.56 9.48% 32.18 -15.53%
5月 15.61 9.16% 32.03 -15.15%
10月 14.58 16.89% 35.33 -23.07%
20月 14.57 16.95% 35.35 -23.11%

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