配对交易分析工具

华宝油气持续溢价, 跟XOP的对冲没法做了. 开始琢磨用USO或者USL两个原油ETF跟XOP做配对交易, 导致了这个工具系列的产生. 主要是用来精确记录成本, 保证配对交易能够持续赚钱而不是稀里糊涂的亏掉了.

参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 名称
SINA 90.21 0.34% 2018-05-21 16:00 新浪
SPY 273.36 0.75% 2018-05-21 16:00 标普500ETF
UVXY 11.19 -4.77% 2018-05-21 16:00 ProShares标普500恐慌指数1.5倍做多
XOP 44.13 2.25% 2018-05-21 16:00 SPDR标普油气开采指数ETF

ETF对照表
代码 价格 涨跌 日期 时间 指数代码杠杆倍数校准值
SPY 273.36 0.75% 2018-05-21 16:00 ^GSPC19.999
UVXY 11.19 -4.77% 2018-05-21 16:00 ^VIX1.51.1691
XOP 44.13 2.25% 2018-05-21 16:00 ^SPSIOP1

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