国泰商品-国泰大宗商品配置(SZ160216)净值

注意USO其实只是国泰商品可能跟踪的标的之一, 只不过从2016年初以来涨跌幅度极其相似, 此处估算结果仅供参考.

官方估值日期2018-06-15, 校准时间(校准记录)2018-06-15 18:05:41. 期货实时估值CL关联程度按照100%估算.
代码 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 实时估值 实时溢价
SZ160216 0.4889 2.88% 0.4889 2.88% 0.4901 2.63%

参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 名称
SZ160216 0.503 1% 2018-06-15 16:35 国泰商品-国泰大宗商品配置
USO 13.05 -3.48% 2018-06-17 16:01 美国WTI油价ETF
USO 13.07 -3.33% 2018-06-18 05:04 盘前交易
CL 64.82 -0.37% 2018-06-18 17:21 NYMEX美国原油期货
OIL 74.07 0.86% 2018-06-18 17:21 布伦特原油期货
ES 2773.2 -0.4% 2018-06-18 16:41 标普500期货
DINIW 94.82 -0.05% 2018-06-18 17:20 美元指数
USCNY 6.431 0.54% 2018-06-15 09:15 美元人民币汇率中间价

SZ160216当前5档交易价格相对于各个估值0.4889/0.4889/0.4901溢价
交易 价格 数量(手) 官方溢价参考溢价实时溢价 申购对冲数量
卖5 0.507 51 3.7%3.7%3.45% 1147@13.55
卖4 0.506 4349 3.5%3.49%3.25% 1149@13.53
卖3 0.505 1703 3.29%3.29%3.04% 1151@13.5
卖2 0.504 6176 3.09%3.08%2.84% 1154@13.47
卖1 0.503 6786 2.88%2.88%2.63% 1156@13.45
买1 0.502 49 2.68%2.68%2.43% 1158@13.42
买2 0.501 3442 2.47%2.47%2.23% 1160@13.39
买3 0.5 918 2.27%2.27%2.02% 1163@13.37
买4 0.498 1 1.86%1.86%1.61% 1167@13.31
买5 0.496 7 1.45%1.45%1.21% 1172@13.26

USO从2018-06-15开始的过去100个交易日中均线落在当天成交范围内的天数 历史记录
均线 估值 溢价 天数 T+1估值 SZ160216估值T+1估值 申购对冲数量
5日 13.36 -2.34% 13 13.35 0.50.4996 1163/1164
10日 13.31 -1.97% 10 13.32 0.49820.4986 1168/1167
20日 13.62 -4.19% 3 13.56 0.50920.5071 1141/1146
布林上轨 14.77 -11.64% 6 14.82 0.550.5517 1052/1049
布林下轨 12.47 4.65% 5 12.31 0.46830.4625 1247/1263
5周 13.32 -1.99% 13.19 0.49830.494 1167/1178
10周 13.72 -4.91% 13.72 0.51280.5127 1133/1133
20周 13.18 -0.95% 13.25 0.49340.496 1180/1173
5月 13.2 -1.16% 13.48 0.49430.5042 1177/1153
10月 12.29 6.16% 12.53 0.4620.4703 1265/1241
20月 11.38 14.63% 11.41 0.42970.4306 1365/1362

SZ160216历史收盘价相对于净值溢价 净值历史
日期 收盘价 净值 溢价 USO 涨跌 官方估值 估值时间 误差
2018-06-15 0.503 0.503 0% 13.52 0.37% 0.5043 17:44:52 0.26%
2018-06-14 0.498 0.504 -1.19% 13.47 0.52% 0.5037 18:32:50 0
2018-06-13 0.491 0.501 -2% 13.4 0.3% 0.5008 16:09:22 0
2018-06-12 0.501 0.499 0.4% 13.36 0.68% 0.4993 16:32:35 0
2018-06-11 0.500 0.496 0.81% 13.27 -0.6% 0.4958 15:50:27 0
2018-06-08 0.509 0.498 2.21% 13.35 1.44% 0.4989 15:00:02 0.18%
2018-06-07 0.512 0.493 3.85% 13.16 -0.45% 0.492 16:48:15 -0.2%
2018-06-06 0.515 0.495 4.04% 13.22 0.76% 0.4962 17:41:29 0.24%
2018-06-05 0.508 0.493 3.04% 13.12 -0.98% 0.4917 18:50:59 -0.26%

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