石油基金-华安标普石油指数(SZ160416)净值

注意IXC和石油基金跟踪的指数其实不同, 只是成分相似, 此处估算结果仅供参考.

官方估值日期2017-08-16, 校准时间(历史记录)2017-08-16 21:31:20. 期货实时估值CL(校准历史记录)关联程度按照100%估算, IXC和USO关联程度按照100%估算.
代码 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 实时估值 实时溢价
SZ160416 0.8667 0.96% 0.8667 0.96% 0.8701 0.57%

参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 备注
IXC 30.96 -0.42% 2017-08-16 16:00 iShares标普全球石油指数ETF
IXC 30.94 -0.48% 2017-08-16 20:00 盘后交易
^IXC-IV 30.99 -0.29% 2017-08-16 18:59 净值
CL 46.89 0.24% 2017-08-17 09:55 NYMEX美国原油期货
DXF 93.27 -0.14% 2017-08-17 09:54 美元指数期货
USCNY 6.678 0.13% 2017-08-16 09:16 美元人民币中间价
SZ160416 0.875 -0.23% 2017-08-17 09:55 石油基金-华安标普石油指数

SZ160416当前5档交易价格相对于各个估值0.8667/0.8667/0.8701溢价
交易 价格(人民币¥) 数量(手) 官方溢价 参考溢价 实时溢价 申购对冲数量
卖5 0.879 1203 1.42% 1.42% 1.03% 476@31.41
卖4 0.878 160 1.31% 1.31% 0.91% 477@31.37
卖3 0.877 352 1.19% 1.19% 0.8% 477@31.33
卖2 0.876 200 1.08% 1.08% 0.68% 478@31.3
卖1 0.875 1556 0.96% 0.96% 0.57% 478@31.26
买1 0.874 50 0.85% 0.85% 0.45% 479@31.23
买2 0.873 381 0.73% 0.73% 0.34% 480@31.19
买3 0.872 13 0.62% 0.62% 0.22% 480@31.16
买4 0.871 69 0.5% 0.5% 0.11% 481@31.12
买5 0.87 302 0.39% 0.39% -0.01% 481@31.08

IXC从2017-08-16开始的过去100个交易日中均线落在当天成交范围内的天数. SZ160416当前成交价格0.875相对于估值溢价. 历史记录
均线 估值 溢价 天数 SZ160416估值 溢价 申购对冲数量
5日 31.15 -0.6% 22 0.8716 0.39% 480
10日 31.55 -1.86% 16 0.8823 -0.83% 474
20日 31.73 -2.41% 12 0.887 -1.35% 472
布林上轨 32.64 -5.14% 10 0.9113 -3.98% 458
布林下轨 30.81 0.48% 3 0.8627 1.42% 486
5周 31.71 -2.36% 0.8865 -1.3% 472
10周 31.43 -1.49% 0.8791 -0.47% 476
20周 32.07 -3.46% 0.8961 -2.36% 466
5月 31.92 -3% 0.8921 -1.92% 469
10月 32.93 -5.99% 0.9191 -4.8% 454
20月 31.49 -1.69% 0.8808 -0.66% 475

SZ160416历史收盘价相对于净值溢价 全部记录
日期 收盘价 净值 溢价 IXC IXC涨跌 官方估值 估值时间 误差
2017-08-17 0.875 30.96 -0.42% 0.8667 09:55:36
2017-08-16 0.877 0.869 0.92% 31.09 -0.45% 0.8694 20:33:30 0
2017-08-15 0.875 0.872 0.34% 31.23 -0.26% 0.8704 20:44:52 -0.18%
2017-08-14 0.879 0.873 0.69% 31.31 -0.6% 0.8763 19:55:22 0.38%
2017-08-11 0.879 0.883 -0.45% 31.5 -1.25% 0.8805 20:20:53 -0.28%
2017-08-10 0.888 0.895 -0.78% 31.9 0.06% 0.8981 19:57:19 0.35%
2017-08-09 0.888 0.899 -1.22% 31.88 -0.25% 0.8973 20:53:24 -0.19%
2017-08-08 0.893 0.9 -0.78% 31.96 -0.44% 0.9015 20:33:14 0.17%

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开发记录

已知问题:

  1. 2016-12-22, IXC股息除权, 导致23日全天估值不正常. 这个问题会涉及到所有没有参考指数数据, 而只能使用ETF估值的LOF.

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