石油基金-华安标普石油指数(SZ160416)净值

注意IXC和石油基金跟踪的指数其实不同, 只是成分相似, 此处估算结果仅供参考.

官方估值日期2018-02-14, 校准时间(历史记录)2018-02-14 20:55:04. 期货实时估值CL(校准历史记录)关联程度按照100%估算, IXC和USO关联程度按照100%估算.
代码 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 实时估值 实时溢价
SZ160416 0.9259 -1.5% 0.9099 0.24% 0.913 -0.11%

参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 备注
IXC 33.45 -1.15% 2018-02-21 16:00 iShares标普全球石油指数ETF
IXC 34.03 0.56% 2018-02-20 20:00 盘后交易
^IXC-IV 33.53 -1.05% 2018-02-21 17:43 净值
CL 61.34 -0.73% 2018-02-22 06:58 NYMEX美国原油期货
DXF 90.02 0.41% 2018-02-22 05:59 美元指数期货
USCNY 6.343 0.29% 2018-02-14 09:15 美元人民币中间价
SZ160416 0.912 -1.3% 2018-02-14 16:34 石油基金-华安标普石油指数

SZ160416当前5档交易价格相对于各个估值0.9259/0.9099/0.913溢价
交易 价格(人民币¥) 数量(手) 官方溢价 参考溢价 实时溢价 申购对冲数量
卖5 0.923 134 -0.31% 1.44% 1.09% 1393@33.94
卖4 0.922 278 -0.42% 1.33% 0.98% 1395@33.9
卖3 0.92 18 -0.64% 1.11% 0.76% 1398@33.83
卖2 0.918 19 -0.85% 0.89% 0.54% 1401@33.75
卖1 0.917 20 -0.96% 0.78% 0.43% 1402@33.71
买1 0.912 162 -1.5% 0.24% -0.11% 1410@33.53
买2 0.909 25 -1.83% -0.09% -0.44% 1415@33.42
买3 0.908 50 -1.93% -0.2% -0.55% 1416@33.38
买4 0.907 20 -2.04% -0.31% -0.66% 1418@33.35
买5 0.906 783 -2.15% -0.42% -0.77% 1419@33.31

IXC从2018-02-21开始的过去100个交易日中均线落在当天成交范围内的天数. SZ160416当前成交价格0.912相对于估值溢价. 历史记录
均线 估值 溢价 天数 SZ160416估值 溢价 申购对冲数量
5日 33.84 -1.15% 30 0.9199 -0.86% 1397
10日 33.66 -0.63% 24 0.9154 -0.37% 1405
20日 35.06 -4.59% 7 0.9514 -4.15% 1349
布林上轨 38.96 -14.14% 7 1.0522 -13.33% 1214
布林下轨 31.16 7.35% 9 0.8507 7.21% 1517
5周 35.24 -5.07% 0.956 -4.6% 1342
10周 35.98 -7.03% 0.9752 -6.48% 1314
20周 35.08 -4.64% 0.9519 -4.19% 1348
5月 35.25 -5.09% 0.9562 -4.63% 1341
10月 33.43 0.07% 0.9092 0.3% 1415
20月 32.83 1.9% 0.8938 2.04% 1440

SZ160416历史收盘价相对于净值溢价 全部记录
日期 收盘价 净值 溢价 IXC 涨跌 官方估值 估值时间 误差
2018-02-14 0.912 0.911 0.11% 33.59 -0.21% 0.9106 19:52:37 0
2018-02-13 0.924 0.909 1.65% 33.66 1.6% 0.912 19:57:40 0.33%
2018-02-12 0.900 0.901 -0.11% 33.13 -0.12% 0.905 15:20:21 0.44%
2018-02-09 0.904 0.901 0.33% 33.17 -2.76% 0.9019 20:08:18 0.1%
2018-02-08 0.924 0.927 -0.32% 34.11 -1.9% 0.9155 20:19:06 -1.24%
2018-02-07 0.931 0.935 -0.43% 34.77 1.4% 0.9543 20:12:16 2.06%
2018-02-06 0.916 0.941 -2.66% 34.29 -4.14% 0.9338 20:29:51 -0.77%

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开发记录

已知问题:

  1. 2016-12-22, IXC股息除权, 导致23日全天估值不正常. 这个问题会涉及到所有没有参考指数数据, 而只能使用ETF估值的LOF.

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