华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)【SZ162411】净值

官方估值日期2019-07-19, 校准时间(校准记录)2019-07-19 17:02:30. 期货实时估值hf_CL关联程度按照100%估算, XOP和USO关联程度按照100%估算.
代码净值官方估值溢价(%)参考估值溢价(%)实时估值溢价(%)
SZ162411 0.426 0.43 2.86 0.43 2.83 0.427 3.53

参考数据
代码 价格 涨跌(%) 日期 时间 名称
SZ162411 0.442 0 2019-07-19 15:00 华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)
XOP 24.76 1.27 2019-07-19 16:00 SPDR标普油气开采指数ETF
XOP 24.73 1.15 2019-07-19 17:21 盘后交易
CL 55.92 0.91 2019-07-20 04:59 NYMEX美国原油期货
OIL 62.72 1.28 2019-07-20 05:59 布伦特原油期货
DINIW 97.0847 0.4 2019-07-20 05:44 美元指数
USDCNH 6.8779 0 2019-07-20 05:00 离岸人民币(香港)
USCNY 6.8635 -0.18 2019-07-19 09:15 美元人民币汇率中间价
GUSH 5.18 3.19 2019-07-19 16:00 Direxion标普油气开采指数日内3倍做多
GUSH 5.15 2.59 2019-07-19 19:29 盘后交易
DRIP 77.45 -2.9 2019-07-19 16:00 Direxion标普油气开采指数日内3倍做空
DRIP 77.9 -2.33 2019-07-19 17:52 盘后交易

ETF对照表
代码 价格 涨跌(%) 日期 时间 跟踪代码杠杆倍数校准值
GUSH 5.18 3.19 2019-07-19 16:00 XOP34.781
DRIP 77.45 -2.9 2019-07-19 16:00 XOP-30.3202

SZ162411当前5档交易价格相对于各个估值0.43/0.43/0.427溢价(%)
交易 价格 数量(手) 官方溢价(%)参考溢价(%)实时溢价(%) 基金申购金额
卖5 0.447 4041 4.0244.7 566@25.74
卖4 0.446 13964 3.793.774.47 567@25.68
卖3 0.445 28236 3.553.534.23 568@25.62
卖2 0.444 43951 3.323.34 569@25.57
卖1 0.443 132137 3.093.073.77 571@25.51
买1 0.442 37832 2.862.833.53 572@25.45
买2 0.441 236187 2.622.63.3 573@25.39
买3 0.44 201808 2.392.373.06 575@25.33
买4 0.439 91190 2.162.142.83 576@25.28
买5 0.438 32241 1.921.92.59 577@25.22

XOP 2019-07-19数据牛熊分数: 1 历史价格记录
均线 估值 溢价(%) T+1估值 溢价(%) SZ162411估值T+1估值 基金申购金额
5日 24.83 -0.27 24.62 0.57 0.4310.428 586/591
10日 25.72 -3.74 25.66 -3.49 0.4460.445 566/567
20日 26.16 -5.34 26.15 -5.31 0.4530.453 557/557
布林上轨 27.98 -11.5 28.43 -12.92 0.4830.49 520/512
布林下轨 24.34 1.74 23.86 3.77 0.4230.415 598/610
5周 26.3 -5.86 25.98 -4.71 0.4550.45 553/560
10周 26.12 -5.21 26.01 -4.79 0.4520.45 557/560
20周 28.47 -13.02 28.4 -12.82 0.4910.49 511/513
周布林上轨 34.06 -27.31 35.39 -30.04 0.5830.605 427/411
周布林下轨 22.87 8.26 21.41 15.66 0.3990.375 637/680
5月 28.56 -13.31 27.87 -11.16 0.4930.481 510/522
10月 29.88 -17.12 29.14 -15.03 0.5140.502 487/500
20月 34.75 -28.74 34.64 -28.52 0.5950.593 419/420
月布林上轨 47.89 -48.3 51.13 -51.57 0.8110.865 304/284
月布林下轨 21.6 14.61 18.15 36.39 0.3780.321 674/802
小牛熊分界 26.85 -7.8 26.84 -7.75 0.4640.464 542/542
牛熊分界 30.47 -18.74 30.49 -18.78 0.5240.524 478/477

均线 估值 溢价(%) T+1估值 溢价(%) GUSH估值T+1估值
5日 24.83 -0.27 24.62 0.57 5.225.09
10日 25.72 -3.74 25.66 -3.49 5.785.74
20日 26.16 -5.34 26.15 -5.31 6.066.05
布林上轨 27.98 -11.5 28.43 -12.92 7.27.49
布林下轨 24.34 1.74 23.86 3.77 4.924.62
5周 26.3 -5.86 25.98 -4.71 6.155.95
10周 26.12 -5.21 26.01 -4.79 6.035.96
20周 28.47 -13.02 28.4 -12.82 7.517.47
周布林上轨 34.06 -27.31 35.39 -30.04 11.0211.85
周布林下轨 22.87 8.26 21.41 15.66 43.08
5月 28.56 -13.31 27.87 -11.16 7.577.13
10月 29.88 -17.12 29.14 -15.03 8.397.93
20月 34.75 -28.74 34.64 -28.52 11.4511.38
月布林上轨 47.89 -48.3 51.13 -51.57 19.721.73
月布林下轨 21.6 14.61 18.15 36.39 3.21.04
小牛熊分界 26.85 -7.8 26.84 -7.75 6.56.49
牛熊分界 30.47 -18.74 30.49 -18.78 8.778.77


DRIP 2019-07-18收盘价冲突: 79.890000 79.76
均线 估值 溢价(%) T+1估值 溢价(%) DRIP估值T+1估值
5日 24.83 -0.27 24.62 0.57 76.6378.58
10日 25.72 -3.74 25.66 -3.49 68.2668.87
20日 26.16 -5.34 26.15 -5.31 64.1764.27
布林上轨 27.98 -11.5 28.43 -12.92 47.1242.84
布林下轨 24.34 1.74 23.86 3.77 81.2385.7
5周 26.3 -5.86 25.98 -4.71 62.8465.8
10周 26.12 -5.21 26.01 -4.79 64.5265.59
20周 28.47 -13.02 28.4 -12.82 42.5443.17
周布林上轨 34.06 -27.31 35.39 -30.04 -9.88-22.34
周布林下轨 22.87 8.26 21.41 15.66 94.96108.67
5月 28.56 -13.31 27.87 -11.16 41.6648.13
10月 29.88 -17.12 29.14 -15.03 29.3336.24
20月 34.75 -28.74 34.64 -28.52 -16.31-15.3
月布林上轨 47.89 -48.3 51.13 -51.57 -139.47-169.77
月布林下轨 21.6 14.61 18.15 36.39 106.85139.17
小牛熊分界 26.85 -7.8 26.84 -7.75 57.6457.77
牛熊分界 30.47 -18.74 30.49 -18.78 23.7523.62

SZ162411历史收盘价相对于净值溢价(%) 净值历史记录
日期 收盘价 净值 溢价(%) XOP 涨跌(%) 官方估值 时间 误差(%)
2019-07-19 0.442 0.426 3.76 24.45 -0.81 0.426 04:55 0
2019-07-18 0.442 0.429 3.03 24.65 -3.14 0.429 04:55 0
2019-07-17 0.447 0.442 1.13 25.45 -1.96 0.442 04:55 0
2019-07-16 0.452 0.449 0.67 25.96 -2.7 0.448 04:59 -0.17
2019-07-15 0.459 0.461 -0.43 26.68 0.68 0.461 05:00 0
2019-07-12 0.461 0.458 0.66 26.5 -1.12 0.458 05:06 0
2019-07-11 0.464 0.466 -0.43 26.8 2.13 0.466 04:56 0
2019-07-10 0.458 0.455 0.66 26.24 0.23 0.455 04:59 0
2019-07-09 0.455 0.454 0.22 26.18 -1.24 0.454 04:59 0
2019-07-08 0.458 0.458 0 26.51 1.26 0.458 05:00 0

讨论和建议

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开发记录

已知问题:

  1. 2016年12月21日星期三, CL期货换月, 因为CL和USO要等当晚美股开盘才会自动校准, 白天按照CL估算的实时净值不准.
  2. 2016年12月17日星期五, XOP季度分红除权, 这里显示的涨跌幅跟新浪和Yahoo等不一致, 它们都已经把昨天的收盘价减掉分红的0.08美元了. SMA均线数值也需要手工调整.

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