华宝油气-华宝兴业标普油气上游股票净值

官方估值日期2017-07-27, 校准时间(历史记录)2017-07-27 20:03:42. 参考估值校准历史记录. 期货实时估值CL(校准历史记录)关联程度按照100%估算, XOP和USO关联程度按照100%估算.
代码 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 实时估值 实时溢价
SZ162411 0.5526 -1.01% 0.5534 -1.16% 0.5515 -0.81%

参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 备注
^SPSIOP 5007.55 1.01% 2017-07-27 16:45 标普油气开采指数
XOP 32.91 1.01% 2017-07-27 16:00 SPDR标普油气开采指数ETF
XOP 32.91 1.01% 2017-07-27 20:00 盘后交易
^XOP-IV 32.89 1.01% 2017-07-27 16:29 净值
CL 48.97 -0.14% 2017-07-28 14:56 NYMEX美国原油期货
DXF 93.65 -0.11% 2017-07-28 14:56 美元指数期货
USCNY 6.737 0.1% 2017-07-28 09:21 美元人民币中间价
SZ162411 0.547 0% 2017-07-28 14:56 华宝油气-华宝兴业标普油气上游股票

SZ162411当前5档交易价格相对于各个估值0.5526/0.5534/0.5515溢价
交易 价格(人民币¥) 数量(手) 官方溢价 参考溢价 实时溢价
卖5 0.551 33674 -0.28% -0.44% -0.09%
卖4 0.55 33068 -0.46% -0.62% -0.27%
卖3 0.549 23614 -0.64% -0.8% -0.45%
卖2 0.548 28284 -0.82% -0.98% -0.63%
卖1 0.547 39419 -1.01% -1.16% -0.81%
买1 0.546 28421 -1.19% -1.35% -0.99%
买2 0.545 3576 -1.37% -1.53% -1.18%
买3 0.544 3132 -1.55% -1.71% -1.36%
买4 0.543 532 -1.73% -1.89% -1.54%
买5 0.542 848 -1.91% -2.07% -1.72%

XOP从2017-07-27开始的过去100个交易日中均线落在当天成交范围内的天数. SZ162411当前成交价格0.547相对于估值溢价. 历史记录
均线 估值 溢价 天数 SZ162411估值 溢价 申购对冲数量
5日 32.44 1.46% 19 0.5453 0.3% 458
10日 32.16 2.32% 16 0.541 1.1% 461
20日 31.81 3.45% 6 0.5354 2.16% 467
布林上轨 33.25 -1.02% 2 0.5584 -2.03% 446
布林下轨 30.38 8.34% 4 0.5125 6.74% 489
5周 31.54 4.36% 0.531 3.02% 471
10周 31.94 3.04% 0.5374 1.78% 465
20周 33.95 -3.07% 0.5696 -3.96% 437
5月 34.18 -3.7% 0.5731 -4.56% 434
10月 36.94 -10.91% 0.6173 -11.38% 402
20月 34.66 -5.04% 0.5808 -5.82% 428

SZ162411历史收盘价相对于净值溢价 全部记录
日期 收盘价 净值 溢价 XOP XOP涨跌 官方估值 估值时间 误差
2017-07-28 0.547 32.91 1.01% 0.5526 14:56:47
2017-07-27 0.547 0.549 -0.36% 32.58 -0.15% 0.5496 19:57:59 0.11%
2017-07-26 0.550 0.55 0% 32.63 3.19% 0.5495 21:26:27 -0.09%
2017-07-25 0.542 0.533 1.69% 31.62 -0.09% 0.5334 20:56:02 0
2017-07-24 0.538 0.534 0.75% 31.65 -1.22% 0.5336 20:57:47 0
2017-07-21 0.542 0.54 0.37% 32.04 -1.9% 0.5401 20:56:22 0
2017-07-20 0.546 0.55 -0.73% 32.66 3.68% 0.5498 20:53:25 0
2017-07-19 0.534 0.533 0.19% 31.5 -1.22% 0.5336 21:24:55 0.11%

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已知问题:

  1. 2016年12月21日星期三, CL期货换月, 因为CL和USO要等当晚美股开盘才会自动校准, 白天按照CL估算的实时净值不准.
  2. 2016年12月17日星期五, XOP季度分红除权, 这里显示的涨跌幅跟Yahoo不一致, Yahoo好像已经把昨天的收盘价减掉分红的0.08美元了. 新浪跟Yahoo显示一致, 雪球比较离谱, 显示的涨跌是减掉了0.15美元的.

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