UVXY配对交易

参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 名称
^VIX 标普500恐慌指数

ETF对照表
代码 价格 涨跌 日期 时间 指数代码杠杆倍数校准值
UVXY 11.19 -4.77% 2018-05-21 16:00 ^VIX1.51.1691
VXX 34.23 -3.03% 2018-05-21 16:00 ^VIX10.3821
SVXY 13.51 1.35% 2018-05-21 16:00 ^VIX-0.50.9671
TVIX 4.86 -5.45% 2018-05-21 16:00 ^VIX20.7198

^VIX从2018-04-27开始的过去100个交易日中均线落在当天成交范围内的天数 历史记录
均线 估值 溢价 天数 T+1估值 UVXY估值T+1估值
5日 16.88 48 16.5 16.0615.57
10日 16.39 37 16.54 15.4415.62
20日 18.11 23 17.94 17.6417.43
布林上轨 23.02 14 23.78 23.9424.91
布林下轨 13.2 3 12.11 11.349.943
5周 17.8 16.57 17.2415.66
10周 18.45 18.31 18.0817.9
20周 16.37 16.73 15.4115.87
5月 16.1 17.79 15.0617.23
10月 12.91 13.25 10.9711.4
20月 12.82 12.8 10.8610.82

均线 估值 溢价 天数 T+1估值 VXX估值T+1估值
5日 16.88 48 16.5 44.1743.17
10日 16.39 37 16.54 42.943.27
20日 18.11 23 17.94 47.3946.95
布林上轨 23.02 14 23.78 60.2562.22
布林下轨 13.2 3 12.11 34.5331.69
5周 17.8 16.57 46.5743.35
10周 18.45 18.31 48.2847.91
20周 16.37 16.73 42.8443.78
5月 16.1 17.79 42.1346.54
10月 12.91 13.25 33.7934.66
20月 12.82 12.8 33.5533.49

均线 估值 溢价 天数 T+1估值 SVXY估值T+1估值
5日 16.88 48 16.5 11.5611.76
10日 16.39 37 16.54 11.8111.74
20日 18.11 23 17.94 10.9211.01
布林上轨 23.02 14 23.78 8.3847.995
布林下轨 13.2 3 12.11 13.4714.03
5周 17.8 16.57 11.0911.72
10周 18.45 18.31 10.7510.82
20周 16.37 16.73 11.8211.64
5月 16.1 17.79 11.9611.09
10月 12.91 13.25 13.6113.44
20月 12.82 12.8 13.6613.67

均线 估值 溢价 天数 T+1估值 TVIX估值T+1估值
5日 16.88 48 16.5 24.3323.28
10日 16.39 37 16.54 22.9923.39
20日 18.11 23 17.94 27.7627.29
布林上轨 23.02 14 23.78 41.4143.5
布林下轨 13.2 3 12.11 14.111.08
5周 17.8 16.57 26.8923.47
10周 18.45 18.31 28.7128.31
20周 16.37 16.73 22.9323.93
5月 16.1 17.79 22.1726.86
10月 12.91 13.25 13.3214.24
20月 12.82 12.8 13.0713

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