SZ162411华宝油气净值
仓位估算值使用0.95。建议对冲值1340。实时估值CL和USO、XOP和USO关联程度按照100%估算。
| 代码 | 官方估值 | 日期 | 溢价 | 实时估值 | 溢价 |
|---|
| SZ162411 | 0.817 | 2025-01-15 | 0.25% | 0.816 | 0.32% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2025-01-14 | 1279.979 | 16:30 | 1 | 0.8029 | 1347 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ162411 | 0.819 | 1.49% | 2025-01-15 | 15:00 | 华宝油气 |
| XOP | 145.61 | 1.9% | 2025-01-15 | 16:00 | 油气开采指数ETF-SPDR S&P |
| 145.98 | 2.16% | 2025-01-15 | 16:45 | 盘后交易 |
| CL | 79.11 | 3.59% | 2025-01-15 | 16:55 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 7.3481 | 0.06% | 2025-01-15 | 16:55 | 离岸人民币（香港） |
| USCNY | 7.1883 | 0.01% | 2025-01-15 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ162411当前5档交易价格相对于估值0.817/0.816的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 | XOP价格 |
|---|
| 涨停 | 0.901 | | 10.28% | 10.36% | 161.36 |
| 卖5 | 0.824 | 534813 | 0.86% | 0.93% | 146.92 |
| 卖4 | 0.823 | 831984 | 0.73% | 0.81% | 146.74 |
| 卖3 | 0.822 | 1036277 | 0.61% | 0.69% | 146.55 |
| 卖2 | 0.821 | 221782 | 0.49% | 0.56% | 146.36 |
| 卖1 | 0.82 | 2056794 | 0.37% | 0.44% | 146.17 |
| 买1 | 0.819 | 445046 | 0.25% | 0.32% | 145.99 |
| 买2 | 0.818 | 831300 | 0.12% | 0.2% | 145.8 |
| 买3 | 0.817 | 895146 | 0 | 0.07% | 145.61 |
| 买4 | 0.816 | 1751200 | -0.12% | 0 | 145.42 |
| 买5 | 0.815 | 284500 | -0.24% | -0.17% | 145.24 |
| 跌停 | 0.737 | | -9.79% | -9.72% | 130.62 |
XOP 2025-01-14数据 熊市 历史价格
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ162411 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 140.44 | 3.68% | 141.37 | 3% | 0.789 | 0.794 |
| 10日 | 137.39 | 5.98% | 138.02 | 5.5% | 0.773 | 0.777 |
| 20日 | 132.52 | 9.88% | 132.57 | 9.83% | 0.747 | 0.747 |
| 布林上轨 | 144.94 | 0.46% | 148.19 | -1.74% | 0.813 | 0.831 |
| 布林下轨 | 120.1 | 21.24% | 116.95 | 24.5% | 0.681 | 0.664 |
| 5周 | 132.22 | 10.13% | 134.47 | 8.28% | 0.746 | 0.758 |
| 10周 | 136.79 | 6.45% | 136.4 | 6.75% | 0.77 | 0.768 |
| 20周 | 134.93 | 7.92% | 135.35 | 7.58% | 0.76 | 0.762 |
| 周布林上轨 | 148.82 | -2.16% | 152.06 | -4.24% | 0.834 | 0.851 |
| 周布林下轨 | 121.04 | 20.3% | 118.63 | 22.74% | 0.686 | 0.673 |
| 5月 | 134.37 | 8.36% | 135.6 | 7.38% | 0.757 | 0.764 |
| 10月 | 140.13 | 3.91% | 139.06 | 4.71% | 0.788 | 0.782 |
| 20月 | 138.81 | 4.9% | 139.62 | 4.29% | 0.781 | 0.785 |
| 月布林上轨 | 155.97 | -6.64% | 158.77 | -8.29% | 0.872 | 0.887 |
| 月布林下轨 | 121.64 | 19.71% | 120.46 | 20.88% | 0.689 | 0.683 |
| 小牛熊分界 | 136.13 | 6.96% | | | 0.766 | |
| 牛熊分界 | 137.94 | 5.56% | | | 0.776 | |
SZ162411的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | XOP净值 |
|---|
| 2025-01-15 | 0.819 | 0.8029 | 2.01% | 0.803 | 06:08 | 0 | 142.98 |
| 2025-01-14 | 0.807 | 0.7972 | 1.23% | 0.797 | 06:06 | 0 | 141.88 |
| 2025-01-13 | 0.809 | 0.7839 | 3.2% | 0.784 | 06:04 | 0 | 139.36 |
| 2025-01-10 | 0.785 | 0.7753 | 1.25% |
| 2025-01-09 | 0.779 | 0.7754 | 0.46% | 0.776 | 06:16 | 0 | 137.73 |
| 2025-01-08 | 0.789 | 0.7706 | 2.39% | 0.771 | 06:03 | 0 | 136.83 |
| 2025-01-07 | 0.761 | 0.7624 | -0.18% | 0.762 | 05:57 | 0 | 135.26 |
| 2025-01-06 | 0.769 | 0.7643 | 0.61% | 0.764 | 06:02 | 0 | 135.61 |
| 2025-01-03 | 0.769 | 0.7603 | 1.14% | 0.761 | 06:21 | 0 | 134.85 |
| 2025-01-02 | 0.76 | 0.7474 | 1.69% | 0.748 | 06:43 | 0 | 132.36 |
SZ162411的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2025-01-15 | 102380.46 | 35.74 | 97457104 | 9.52% | 27268% |
| 2025-01-14 | 102344.72 | 31.69 | 201719553 | 19.71% | 63654% |
| 2025-01-13 | 102313.03 | 1171.2 | 280453558 | 27.41% | 2395% |
| 2025-01-10 | 101141.83 | 218.74 | 296600133 | 29.33% | 13559% |
| 2025-01-09 | 100923.09 | 1625.2 | 143494864 | 14.22% | 883% |
| 2025-01-08 | 99297.89 | 1944.41 | 159893002 | 16.1% | 822% |
| 2025-01-07 | 97353.48 | 1674.26 | 119308654 | 12.26% | 713% |
| 2025-01-06 | 95679.22 | 925.39 | 132440581 | 13.84% | 1431% |
| 2025-01-03 | 94753.83 | 1666.62 | 269839714 | 28.48% | 1619% |
| 2025-01-02 | 93087.21 | 1004.4 | 139882207 | 15.03% | 1393% |
XOP的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
|---|
| 2025-01-15 | 145.61 | 145.6598 | -0.03% | 1.9% |
| 2025-01-14 | 142.89 | 142.9777 | -0.06% | 0.69% |
| 2025-01-13 | 141.91 | 141.8813 | 0.02% | 1.87% |
| 2025-01-10 | 139.31 | 139.3564 | -0.03% | 1.19% |
| 2025-01-08 | 137.67 | 137.7266 | -0.04% | 0.67% |
| 2025-01-07 | 136.76 | 136.8261 | -0.05% | 1.13% |
| 2025-01-06 | 135.23 | 135.2605 | -0.02% | -0.25% |
| 2025-01-03 | 135.57 | 135.613 | -0.03% | 0.56% |
| 2025-01-02 | 134.82 | 134.8455 | -0.02% | 1.85% |
| 2024-12-31 | 132.37 | 132.3586 | 0.01% | 1.33% |
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已知问题
- 2022年9月16日周五收盘后，XOP季度分红除权。因为采用XOP净值替代SPSIOP，不处理的话19日周一华宝油气的估值会不准，要等华宝油气19日实际净值出来自动校准后才能恢复正常。系统管理员已经在XOP个股页面选择分红链接完成了手工干预。
- 2016年12月21日周三，CL期货换月。因为CL和USO要等当晚美股开盘才会自动校准，白天按照CL估算的实时净值不准。
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