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美股QDII

 

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标普500LOF【SZ161125】易方达标普500指数(QDII-LOF)A净值

仓位估算值使用0.95。实时ESTES和^GSPC关联程度按照100%估算。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价	实时EST	溢价
SZ161125	2.878	2026-04-13	0.57%	2.875	0.66%	2.880	0.49%

 

校准记录

日期	校准值	时间	次数	净值	对冲值
2026-04-13	16,429.9622	18:00	1	2.8776	17,295

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ161125	2.894	0.94%	2026-04-14	15:00	标普500LOF
^GSPC	6886.24	1.02%	2026-04-13	16:44	标普500指数
ES	6937.30	0.21%	2026-04-14	07:31	标普500指数期货
SH	35.99	-0.99%	2026-04-13	16:00	标普500指数ETF-ProShares做空
	35.92	-1.18%	2026-04-14	07:29	盘前交易
SPY	686.10	0.98%	2026-04-13	16:00	SPDR标普500 ETF
	687.62	1.20%	2026-04-14	07:31	盘前交易
USDCNH	6.8097	-0.12%	2026-04-14	07:31	离岸人民币（香港）
USDCNY	6.8158	-0.21%	2026-04-14	07:29	在岸人民币
USCNY	6.8593	-0.09%	2026-04-14	09:15	美元人民币汇率中间价

 

SZ161125当前5档交易价格相对于EST2.878|2.875|2.880的溢价 轮动交易

交易	价格	数量	官方溢价	参考溢价	实时溢价	^GSPC|SH|SPY价格
涨停	3.183		10.61%	10.71%	10.52%	7662.69|31.92|763.62
卖5	2.899	15214	0.74%	0.83%	0.66%	6946.62|35.66|692.26
卖4	2.898	31718	0.71%	0.80%	0.63%	6944.10|35.68|692.01
卖3	2.897	18191	0.67%	0.76%	0.59%	6941.58|35.69|691.76
卖2	2.896	29496	0.64%	0.73%	0.56%	6939.06|35.70|691.51
卖1	2.895	43906	0.60%	0.69%	0.52%	6936.54|35.72|691.25
买1	2.894	820	0.57%	0.66%	0.49%	6934.02|35.73|691.00
买2	2.893	15257	0.54%	0.62%	0.45%	6931.49|35.74|690.75
买3	2.892	12671	0.50%	0.59%	0.42%	6928.97|35.76|690.50
买4	2.891	17195	0.47%	0.55%	0.38%	6926.45|35.77|690.25
买5	2.890	6600	0.43%	0.52%	0.35%	6923.93|35.78|690.00
跌停	2.605		-9.47%	-9.39%	-9.55%	6205.35|39.54|618.39

 

^GSPC 2026-04-13数据 牛市 历史价格

均线	EST	溢价	T+1EST	溢价	SZ161125	T+1EST
5日	6827.65	0.86%	6842.60	0.64%	2.852	2.858
10日	6691.76	2.91%	6712.16	2.59%	2.798	2.806
20日	6610.45	4.17%	6604.58	4.26%	2.766	2.763
布林上轨	6935.60	-0.71%	7007.27	-1.73%	2.895	2.923
布林下轨	6285.30	9.56%	6201.89	11.03%	2.637	2.604
5周	6568.73	4.83%	6589.48	4.50%	2.749	2.757
10周	6696.85	2.83%	6679.44	3.10%	2.800	2.793
20周	6804.51	1.20%	6800.85	1.26%	2.843	2.841
周布林上轨	7177.30	-4.06%	7267.76	-5.25%	2.990	3.026
周布林下轨	6431.71	7.07%	6333.93	8.72%	2.695	2.656
5月	6797.98	1.30%	6782.14	1.53%	2.840	2.834
10月	6707.70	2.66%	6753.74	1.96%	2.804	2.823
20月	6265.47	9.91%	6293.41	9.42%	2.629	2.640
月布林上轨	7336.35	-6.14%	7596.13	-9.35%	3.054	3.157
月布林下轨	5194.58	32.57%	4990.69	37.98%	2.204	2.123
小牛熊分界	6726.27	2.38%			2.812
牛熊分界	6597.05	4.38%			2.760

 

基金指数对照表

代码	跟踪代码	仓位	校准值	日期	对冲值
SH	^GSPC	-1.00	191.3908	2026-04-13	-90
SPY	^GSPC	1.00	10.0347	2026-04-13	1,723

 

均线	EST	溢价	T+1EST	溢价	SH	T+1EST
5日	6827.65	0.86%	6842.60	0.64%	36.29	36.21
10日	6691.76	2.91%	6712.16	2.59%	37.00	36.89
20日	6610.45	4.17%	6604.58	4.26%	37.42	37.45
布林上轨	6935.60	-0.71%	7007.27	-1.73%	35.72	35.35
布林下轨	6285.30	9.56%	6201.89	11.03%	39.12	39.56
5周	6568.73	4.83%	6589.48	4.50%	37.64	37.53
10周	6696.85	2.83%	6679.44	3.10%	36.97	37.06
20周	6804.51	1.20%	6800.85	1.26%	36.41	36.43
周布林上轨	7177.30	-4.06%	7267.76	-5.25%	34.46	33.99
周布林下轨	6431.71	7.07%	6333.93	8.72%	38.35	38.87
5月	6797.98	1.30%	6782.14	1.53%	36.44	36.52
10月	6707.70	2.66%	6753.74	1.96%	36.91	36.67
20月	6265.47	9.91%	6293.41	9.42%	39.22	39.08
月布林上轨	7336.35	-6.14%	7596.13	-9.35%	33.63	32.27
月布林下轨	5194.58	32.57%	4990.69	37.98%	44.82	45.88
小牛熊分界	6726.27	2.38%			36.82
牛熊分界	6597.05	4.38%			37.49

 

均线	EST	溢价	T+1EST	溢价	SPY	T+1EST
5日	6827.65	0.86%	6842.60	0.64%	680.40	681.89
10日	6691.76	2.91%	6712.16	2.59%	666.86	668.89
20日	6610.45	4.17%	6604.58	4.26%	658.76	658.17
布林上轨	6935.60	-0.71%	7007.27	-1.73%	691.16	698.30
布林下轨	6285.30	9.56%	6201.89	11.03%	626.36	618.04
5周	6568.73	4.83%	6589.48	4.50%	654.60	656.67
10周	6696.85	2.83%	6679.44	3.10%	667.37	665.63
20周	6804.51	1.20%	6800.85	1.26%	678.10	677.73
周布林上轨	7177.30	-4.06%	7267.76	-5.25%	715.25	724.26
周布林下轨	6431.71	7.07%	6333.93	8.72%	640.95	631.20
5月	6797.98	1.30%	6782.14	1.53%	677.45	675.87
10月	6707.70	2.66%	6753.74	1.96%	668.45	673.04
20月	6265.47	9.91%	6293.41	9.42%	624.38	627.16
月布林上轨	7336.35	-6.14%	7596.13	-9.35%	731.10	756.99
月布林下轨	5194.58	32.57%	4990.69	37.98%	517.66	497.34
小牛熊分界	6726.27	2.38%			670.30
牛熊分界	6597.05	4.38%			657.42

 

校准记录

日期	校准值	时间	次数
2026-04-13	1.0056	04:02	2409

 

理论溢价：1.0054 期货升水

均线	EST	溢价	T+1EST	溢价	ES	T+1EST
5日	6827.65	0.86%	6842.60	0.64%	6864.75	6879.75
10日	6691.76	2.91%	6712.16	2.59%	6728.00	6748.50
20日	6610.45	4.17%	6604.58	4.26%	6646.25	6640.50
布林上轨	6935.60	-0.71%	7007.27	-1.73%	6973.25	7045.25
布林下轨	6285.30	9.56%	6201.89	11.03%	6319.50	6235.50
5周	6568.73	4.83%	6589.48	4.50%	6604.50	6625.25
10周	6696.85	2.83%	6679.44	3.10%	6733.25	6715.75
20周	6804.51	1.20%	6800.85	1.26%	6841.50	6837.75
周布林上轨	7177.30	-4.06%	7267.76	-5.25%	7216.25	7307.25
周布林下轨	6431.71	7.07%	6333.93	8.72%	6466.75	6368.25
5月	6797.98	1.30%	6782.14	1.53%	6835.00	6819.00
10月	6707.70	2.66%	6753.74	1.96%	6744.25	6790.50
20月	6265.47	9.91%	6293.41	9.42%	6299.50	6327.50
月布林上轨	7336.35	-6.14%	7596.13	-9.35%	7376.25	7637.50
月布林下轨	5194.58	32.57%	4990.69	37.98%	5222.75	5017.75
小牛熊分界	6726.27	2.38%			6762.75
牛熊分界	6597.05	4.38%			6633.00

 

SZ161125的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方EST	时间	误差	^GSPC价格
2026-04-14	2.894	2.8776	0.57%	2.878	04:08	0	6886.24
2026-04-13	2.867	2.8502	0.59%	2.850	04:08	0	6816.89
2026-04-10	2.879	2.8529	0.91%	2.853	04:05	0	6824.66
2026-04-09	2.858	2.8374	0.73%	2.837	04:05	0	6782.81
2026-04-08	2.884	2.7775	3.83%	2.778	04:06	0	6616.85
2026-04-07	2.792	2.7665	0.92%
2026-04-03	2.789	2.7648	0.88%	2.764	04:05	0	6582.69
2026-04-02	2.787	2.7670	0.72%	2.767	04:05	0	6575.32
2026-04-01	2.807	2.7542	1.92%	2.754	04:08	0	6528.52
2026-03-31	2.735	2.6809	2.02%	2.681	04:06	0	6343.72

 

SZ161125的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户

日期	份额(万)	场内新增(万)	数量	换手	新增换手
2026-04-14	24691.97	1.43	3317075	1.34%	23,196%
2026-04-13	24690.54	1.72	2164627	0.88%	12,585%
2026-04-10	24688.82	2.64	2499541	1.01%	9,468%
2026-04-09	24686.18	0.71	1727867	0.70%	24,336%
2026-04-08	24685.47	0.29	6337931	2.57%	218,549%
2026-04-07	24685.18	1.83	1767758	0.72%	9,660%
2026-04-03	24683.35	1.15	1596100	0.65%	13,879%
2026-04-02	24682.2	1.04	3570915	1.45%	34,336%
2026-04-01	24681.16	0.68	4406294	1.79%	64,798%
2026-03-31	24680.48	2.16	2911145	1.18%	13,478%

 

SH的净值价格比较

日期	价格	净值	y溢价	x涨幅	份额(万)	换手
2026-04-13	35.99	35.9800	0.03%	-0.99%
2026-04-10	36.35	36.3398	0.03%	0.17%
2026-04-09	36.29	36.2799	0.03%	-0.60%
2026-04-08	36.51	36.5109	0	-2.51%
2026-04-07	37.45	37.4274	0.06%	0
2026-04-06	37.45	37.4536	0	-0.48%
2026-04-02	37.63	37.6011	0.08%	0
2026-04-01	37.63	37.6469	-0.04%	-0.79%
2026-03-31	37.93	37.9051	0.07%	-2.82%
2026-03-30	39.03	39.0297	0	0.36%

 

SPY的净值价格比较

日期	价格	净值	y溢价	x涨幅	份额(万)	换手
2026-04-13	686.10	686.2427	-0.02%	0.98%
2026-04-10	679.46	679.3319	0.02%	-0.07%
2026-04-09	679.91	680.0446	-0.02%	0.58%
2026-04-08	676.01	675.8376	0.03%	2.55%
2026-04-07	659.22	659.3081	-0.01%	0.04%
2026-04-06	658.93	658.8050	0.02%	0.47%
2026-04-02	655.83	655.8564	0.00%	0.09%
2026-04-01	655.24	655.0817	0.02%	0.75%
2026-03-31	650.34	650.4020	-0.01%	2.91%
2026-03-30	631.97	631.9378	0.01%	-0.33%

 

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