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美股QDII

 

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标普500LOF【SZ161125】易方达标普500指数(QDII-LOF)A净值

仓位估算值使用0.95。实时ESTES和^GSPC关联程度按照100%估算。

代码	官方EST	EST日期	溢价	实时EST	溢价
SZ161125	3.092	2026-07-21	2.58%	3.091	2.63%

 

校准记录

日期	校准值	时间	次数	净值	对冲值
2026-07-20	16485.413	17:00	1	3.0679	17353

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ161125	3.172	0.89%	2026-07-21	15:00	标普500LOF
^GSPC	7509.2	0.89%	2026-07-21	16:39	标普500指数
ES	7543.99	0.8%	2026-07-21	16:59	标普500指数期货
SH	33.06	-0.78%	2026-07-21	16:00	标普500指数ETF-ProShares做空
	33.06	-0.78%	2026-07-21	17:47	盘后交易
SPY	748.28	0.83%	2026-07-21	16:00	SPDR标普500 ETF
	748.16	0.82%	2026-07-21	17:56	盘后交易
USDCNH	6.7679	-0.01%	2026-07-21	16:59	离岸人民币（香港）
USDCNY	6.7711	0.06%	2026-07-21	14:56	在岸人民币
USCNY	6.7917	-0.05%	2026-07-21	09:15	美元人民币汇率中间价

 

SZ161125当前5档交易价格相对于EST3.092|3.091的溢价 轮动交易

交易	价格	数量	官方溢价	实时溢价	^GSPC|SH|SPY价格
涨停	3.489		12.83%	12.88%	8522.6|28.61|849.41
卖5	3.176	339	2.7%	2.76%	7722.88|32.14|769.7
卖4	3.175	14300	2.67%	2.72%	7720.32|32.15|769.45
卖3	3.174	57223	2.64%	2.69%	7717.77|32.16|769.2
卖2	3.173	13700	2.61%	2.66%	7715.21|32.17|768.94
卖1	3.172	25297	2.58%	2.63%	7712.66|32.18|768.69
买1	3.171	928	2.54%	2.6%	7710.1|32.19|768.43
买2	3.169	15200	2.48%	2.53%	7704.99|32.21|767.92
买3	3.168	1100	2.45%	2.5%	7702.44|32.23|767.67
买4	3.166	500	2.38%	2.43%	7697.33|32.25|767.16
买5	3.165	3200	2.35%	2.4%	7694.77|32.26|766.9
跌停	2.855		-7.68%	-7.63%	6902.71|35.75|687.96

 

^GSPC 2026-07-21数据 牛市 历史价格

均线	EST	溢价	T+1EST	溢价	SZ161125	T+1EST
5日	7485.98	0.31%	7470.06	0.52%	3.083	3.077
10日	7521.59	-0.16%	7518.83	-0.13%	3.097	3.096
20日	7483.91	0.34%	7490.89	0.24%	3.082	3.085
布林上轨	7637.3	-1.68%	7663.65	-2.02%	3.143	3.153
布林下轨	7330.52	2.44%	7318.14	2.61%	3.022	3.018
5周	7467.59	0.56%	7505.44	0.05%	3.076	3.091
10周	7471.07	0.51%	7470.77	0.51%	3.077	3.077
20周	7182.92	4.54%	7213.51	4.1%	2.965	2.977
周布林上轨	8071.89	-6.97%	8266.59	-9.16%	3.313	3.389
周布林下轨	6293.95	19.31%	6160.44	21.89%	2.617	2.564
5月	7204.24	4.23%	7429.48	1.07%	2.973	3.061
10月	7018.85	6.99%	7041.18	6.65%	2.9	2.909
20月	6517.47	15.22%	6552.8	14.6%	2.704	2.718
月布林上轨	7857.68	-4.43%	8181.98	-8.22%	3.229	3.356
月布林下轨	5177.26	45.04%	4923.61	52.51%	2.18	2.08
小牛熊分界	7409.1	1.35%			3.053
牛熊分界	6997.69	7.31%			2.892

 

基金指数对照表

代码	跟踪代码	仓位	校准值	日期	对冲值
SH	^GSPC	-1	227.021	2026-07-21	-78
SPY	^GSPC	1	10.034	2026-07-21	1730

 

均线	EST	溢价	T+1EST	溢价	SH	T+1EST
5日	7485.98	0.31%	7470.06	0.52%	33.18	33.25
10日	7521.59	-0.16%	7518.83	-0.13%	33.02	33.03
20日	7483.91	0.34%	7490.89	0.24%	33.19	33.16
布林上轨	7637.3	-1.68%	7663.65	-2.02%	32.51	32.4
布林下轨	7330.52	2.44%	7318.14	2.61%	33.86	33.92
5周	7467.59	0.56%	7505.44	0.05%	33.26	33.09
10周	7471.07	0.51%	7470.77	0.51%	33.25	33.25
20周	7182.92	4.54%	7213.51	4.1%	34.51	34.38
周布林上轨	8071.89	-6.97%	8266.59	-9.16%	30.6	29.74
周布林下轨	6293.95	19.31%	6160.44	21.89%	38.43	39.02
5月	7204.24	4.23%	7429.48	1.07%	34.42	33.43
10月	7018.85	6.99%	7041.18	6.65%	35.24	35.14
20月	6517.47	15.22%	6552.8	14.6%	37.45	37.29
月布林上轨	7857.68	-4.43%	8181.98	-8.22%	31.54	30.11
月布林下轨	5177.26	45.04%	4923.61	52.51%	43.35	44.47
小牛熊分界	7409.1	1.35%			33.52
牛熊分界	6997.69	7.31%			35.33

 

均线	EST	溢价	T+1EST	溢价	SPY	T+1EST
5日	7485.98	0.31%	7470.06	0.52%	746.09	744.51
10日	7521.59	-0.16%	7518.83	-0.13%	749.64	749.37
20日	7483.91	0.34%	7490.89	0.24%	745.89	746.58
布林上轨	7637.3	-1.68%	7663.65	-2.02%	761.18	763.8
布林下轨	7330.52	2.44%	7318.14	2.61%	730.6	729.37
5周	7467.59	0.56%	7505.44	0.05%	744.26	748.03
10周	7471.07	0.51%	7470.77	0.51%	744.61	744.58
20周	7182.92	4.54%	7213.51	4.1%	715.89	718.94
周布林上轨	8071.89	-6.97%	8266.59	-9.16%	804.49	823.89
周布林下轨	6293.95	19.31%	6160.44	21.89%	627.29	613.98
5月	7204.24	4.23%	7429.48	1.07%	718.01	740.46
10月	7018.85	6.99%	7041.18	6.65%	699.54	701.76
20月	6517.47	15.22%	6552.8	14.6%	649.57	653.09
月布林上轨	7857.68	-4.43%	8181.98	-8.22%	783.14	815.46
月布林下轨	5177.26	45.04%	4923.61	52.51%	516	490.71
小牛熊分界	7409.1	1.35%			738.43
牛熊分界	6997.69	7.31%			697.43

 

校准记录

日期	校准值	时间	次数
2026-07-21	1.005	03:58	2453

 

理论溢价：1.0053 期货升水

均线	EST	溢价	T+1EST	溢价	ES	T+1EST
5日	7485.98	0.31%	7470.06	0.52%	7526	7510
10日	7521.59	-0.16%	7518.83	-0.13%	7561.75	7559
20日	7483.91	0.34%	7490.89	0.24%	7523.75	7530.75
布林上轨	7637.3	-1.68%	7663.65	-2.02%	7678	7704.5
布林下轨	7330.52	2.44%	7318.14	2.61%	7369.5	7357.25
5周	7467.59	0.56%	7505.44	0.05%	7507.5	7545.5
10周	7471.07	0.51%	7470.77	0.51%	7511	7510.5
20周	7182.92	4.54%	7213.51	4.1%	7221.25	7252
周布林上轨	8071.89	-6.97%	8266.59	-9.16%	8115	8310.75
周布林下轨	6293.95	19.31%	6160.44	21.89%	6327.5	6193.25
5月	7204.24	4.23%	7429.48	1.07%	7242.75	7469
10月	7018.85	6.99%	7041.18	6.65%	7056.25	7078.75
20月	6517.47	15.22%	6552.8	14.6%	6552.25	6587.75
月布林上轨	7857.68	-4.43%	8181.98	-8.22%	7899.5	8225.75
月布林下轨	5177.26	45.04%	4923.61	52.51%	5205	4950
小牛熊分界	7409.1	1.35%			7448.5
牛熊分界	6997.69	7.31%			7035

 

SZ161125的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方EST	时间	误差	^GSPC价格
2026-07-21	3.172	3.0679	3.39%	3.068	04:06	0	7443.28
2026-07-20	3.144	3.0731	2.31%	3.073	04:05	0	7457.69
2026-07-17	3.145	3.1019	1.39%	3.102	04:06	0	7533.77
2026-07-16	3.207	3.1171	2.88%	3.117	04:05	0	7572.4
2026-07-15	3.195	3.1092	2.76%	3.109	04:06	0	7543.59
2026-07-14	3.167	3.0975	2.24%	3.098	04:06	0	7515.34
2026-07-13	3.147	3.1218	0.81%	3.122	04:05	0	7575.39
2026-07-10	3.157	3.1112	1.47%	3.111	04:06	0	7543.64
2026-07-09	3.158	3.0891	2.23%	3.089	04:04	0	7482.71
2026-07-08	3.155	3.0965	1.89%	3.097	04:04	0	7503.85

 

SZ161125的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户

日期	份额(万)	场内新增(万)	数量	换手	新增换手
2026-07-21	24528.1	0.15	4416109	1.8%	294407%
2026-07-20	24527.95	0.09	3601240	1.47%	400138%
2026-07-17	24527.86	0.03	3913473	1.6%	1304491%
2026-07-16	24527.83	0.07	4175789	1.7%	596541%
2026-07-15	24527.76	0.03	2796246	1.14%	932082%
2026-07-14	24527.73	0.02	4892013	1.99%	2446006%
2026-07-13	24527.71	0.01	2599625	1.06%	2599625%
2026-07-10	24527.7	0.02	3852394	1.57%	1926197%
2026-07-09	24527.68	0.01	3611431	1.47%	3611431%
2026-07-08	24527.67	0.03	4048646	1.65%	1349549%

 

SH的净值价格比较

日期	价格	净值	y溢价	x涨幅	份额(万)	换手
2026-07-21	33.06	33.0771	-0.05%	-0.78%
2026-07-20	33.32	33.3234	0	0.15%
2026-07-17	33.27	33.2769	-0.02%	1.06%
2026-07-16	32.92	32.8132	0.33%	0.55%
2026-07-15	32.74	32.7637	-0.07%	-0.37%
2026-07-14	32.86	32.8455	0.04%	-0.33%
2026-07-13	32.97	32.9614	0.03%	0.73%
2026-07-10	32.73	32.7034	0.08%	-0.33%
2026-07-09	32.84	32.844	0	-0.82%
2026-07-08	33.11	33.1005	0.03%	0.3%

 

SPY的净值价格比较

日期	价格	净值	y溢价	x涨幅	份额(万)	换手
2026-07-21	748.28	748.4087	-0.02%	0.83%
2026-07-20	742.09	741.8406	0.03%	-0.16%
2026-07-17	743.29	743.2493	0.01%	-0.99%
2026-07-16	750.72	750.8309	-0.01%	-0.54%
2026-07-15	754.81	754.6791	0.02%	0.4%
2026-07-14	751.83	751.7598	0.01%	0.36%
2026-07-13	749.17	748.9447	0.03%	-0.77%
2026-07-10	754.95	754.926	0%	0.43%
2026-07-09	751.71	751.6912	0%	0.85%
2026-07-08	745.4	745.5951	-0.03%	-0.31%

 

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