SZ161125易方达标普500指数(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.95。建议对冲值17150。实时估值ES和^GSPC关联程度按照100%估算。
代码 | 官方估值 | 日期 | 溢价 | 实时估值 | 溢价 |
SZ161125 | 2.661 | 2024-12-09 | 0.73% | 2.661 | 0.72% |
校准记录
日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
2024-12-06 | 16354.8391 | 21:17 | 1 | 2.6755 | 17216 |
参考数据
代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
SZ161125 | 2.68 | 0.22% | 2024-12-09 | 15:00 | 标普500LOF |
^GSPC | 6052.85 | -0.61% | 2024-12-09 | 16:57 | 标普500指数 |
ES | 6062.93 | -0.59% | 2024-12-09 | 16:59 | 标普500指数期货 |
SH | 41.75 | 0.58% | 2024-12-09 | 16:00 | 标普500指数ETF-ProShares做空 |
| 41.77 | 0.63% | 2024-12-09 | 16:46 | 盘后交易 |
SPY | 604.68 | -0.51% | 2024-12-09 | 16:00 | SPDR标普500 ETF |
| 604.41 | -0.56% | 2024-12-09 | 17:10 | 盘后交易 |
USDCNH | 7.2648 | -0.23% | 2024-12-09 | 17:02 | 离岸人民币(香港) |
USCNY | 7.187 | 0.03% | 2024-12-09 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ161125当前5档交易价格相对于估值2.661/2.661的溢价
交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 | ^GSPC价格 |
涨停 | 2.948 | | 10.8% | 10.8% | 6741.15 |
卖5 | 2.685 | 24181 | 0.91% | 0.91% | 6111.16 |
卖4 | 2.684 | 24554 | 0.88% | 0.87% | 6108.77 |
卖3 | 2.683 | 17714 | 0.84% | 0.84% | 6106.37 |
卖2 | 2.682 | 19942 | 0.8% | 0.8% | 6103.98 |
卖1 | 2.681 | 73648 | 0.76% | 0.76% | 6101.58 |
买1 | 2.68 | 237600 | 0.73% | 0.72% | 6099.18 |
买2 | 2.679 | 71128 | 0.69% | 0.69% | 6096.79 |
买3 | 2.678 | 87935 | 0.65% | 0.65% | 6094.39 |
买4 | 2.677 | 467087 | 0.61% | 0.61% | 6092 |
买5 | 2.676 | 67800 | 0.58% | 0.57% | 6089.6 |
跌停 | 2.412 | | -9.35% | -9.35% | 5457.22 |
^GSPC 2024-12-09数据 牛市 历史价格
均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ161125 | T+1估值 |
5日 | 6076.18 | -0.38% | 6072.74 | -0.33% | 2.67 | 2.669 |
10日 | 6050.5 | 0.04% | 6054.11 | -0.02% | 2.66 | 2.661 |
20日 | 5993.52 | 0.99% | 5994.04 | 0.98% | 2.636 | 2.636 |
布林上轨 | 6141.58 | -1.44% | 6180.24 | -2.06% | 2.698 | 2.714 |
布林下轨 | 5845.45 | 3.55% | 5807.85 | 4.22% | 2.574 | 2.558 |
5周 | 5990.65 | 1.04% | 6030.66 | 0.37% | 2.635 | 2.651 |
10周 | 5908.31 | 2.45% | 5919.97 | 2.24% | 2.6 | 2.605 |
20周 | 5733.1 | 5.58% | 5754.58 | 5.18% | 2.527 | 2.536 |
周布林上轨 | 6223.89 | -2.75% | 6312.51 | -4.11% | 2.732 | 2.769 |
周布林下轨 | 5242.31 | 15.46% | 5196.65 | 16.48% | 2.322 | 2.303 |
5月 | 5787.18 | 4.59% | 5833.44 | 3.76% | 2.55 | 2.569 |
10月 | 5522.12 | 9.61% | 5555.59 | 8.95% | 2.439 | 2.453 |
20月 | 5009.86 | 20.82% | 5055.97 | 19.72% | 2.225 | 2.244 |
月布林上轨 | 6308.39 | -4.05% | 6587.83 | -8.12% | 2.767 | 2.884 |
月布林下轨 | 3711.32 | 63.09% | 3524.11 | 71.76% | 1.683 | 1.605 |
小牛熊分界 | 5886.12 | 2.83% | | | 2.591 | |
牛熊分界 | 5491.26 | 10.23% | | | 2.426 | |
基金指数对照表
代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
SH | ^GSPC | -1 | 145.03 | 2024-12-09 |
SPY | ^GSPC | 1 | 10.01 | 2024-12-09 |
均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SH | T+1估值 |
5日 | 6076.18 | -0.38% | 6072.74 | -0.33% | 41.57 | 41.6 |
10日 | 6050.5 | 0.04% | 6054.11 | -0.02% | 41.75 | 41.73 |
20日 | 5993.52 | 0.99% | 5994.04 | 0.98% | 42.14 | 42.14 |
布林上轨 | 6141.58 | -1.44% | 6180.24 | -2.06% | 41.12 | 40.86 |
布林下轨 | 5845.45 | 3.55% | 5807.85 | 4.22% | 43.16 | 43.42 |
5周 | 5990.65 | 1.04% | 6030.66 | 0.37% | 42.16 | 41.89 |
10周 | 5908.31 | 2.45% | 5919.97 | 2.24% | 42.73 | 42.65 |
20周 | 5733.1 | 5.58% | 5754.58 | 5.18% | 43.94 | 43.79 |
周布林上轨 | 6223.89 | -2.75% | 6312.51 | -4.11% | 40.55 | 39.94 |
周布林下轨 | 5242.31 | 15.46% | 5196.65 | 16.48% | 47.32 | 47.64 |
5月 | 5787.18 | 4.59% | 5833.44 | 3.76% | 43.57 | 43.25 |
10月 | 5522.12 | 9.61% | 5555.59 | 8.95% | 45.39 | 45.16 |
20月 | 5009.86 | 20.82% | 5055.97 | 19.72% | 48.93 | 48.61 |
月布林上轨 | 6308.39 | -4.05% | 6587.83 | -8.12% | 39.97 | 38.05 |
月布林下轨 | 3711.32 | 63.09% | 3524.11 | 71.76% | 57.88 | 59.17 |
小牛熊分界 | 5886.12 | 2.83% | | | 42.88 | |
牛熊分界 | 5491.26 | 10.23% | | | 45.61 | |
均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SPY | T+1估值 |
5日 | 6076.18 | -0.38% | 6072.74 | -0.33% | 606.74 | 606.4 |
10日 | 6050.5 | 0.04% | 6054.11 | -0.02% | 604.18 | 604.54 |
20日 | 5993.52 | 0.99% | 5994.04 | 0.98% | 598.49 | 598.54 |
布林上轨 | 6141.58 | -1.44% | 6180.24 | -2.06% | 613.27 | 617.13 |
布林下轨 | 5845.45 | 3.55% | 5807.85 | 4.22% | 583.7 | 579.95 |
5周 | 5990.65 | 1.04% | 6030.66 | 0.37% | 598.2 | 602.2 |
10周 | 5908.31 | 2.45% | 5919.97 | 2.24% | 589.98 | 591.14 |
20周 | 5733.1 | 5.58% | 5754.58 | 5.18% | 572.48 | 574.63 |
周布林上轨 | 6223.89 | -2.75% | 6312.51 | -4.11% | 621.49 | 630.34 |
周布林下轨 | 5242.31 | 15.46% | 5196.65 | 16.48% | 523.48 | 518.91 |
5月 | 5787.18 | 4.59% | 5833.44 | 3.76% | 577.88 | 582.5 |
10月 | 5522.12 | 9.61% | 5555.59 | 8.95% | 551.42 | 554.76 |
20月 | 5009.86 | 20.82% | 5055.97 | 19.72% | 500.26 | 504.87 |
月布林上轨 | 6308.39 | -4.05% | 6587.83 | -8.12% | 629.93 | 657.83 |
月布林下轨 | 3711.32 | 63.09% | 3524.11 | 71.76% | 370.6 | 351.9 |
小牛熊分界 | 5886.12 | 2.83% | | | 587.76 | |
牛熊分界 | 5491.26 | 10.23% | | | 548.33 | |
校准记录
日期 | 校准值 | 时间 | 次数 |
2024-12-09 | 1.0016 | 04:56 | 203 |
理论溢价:1.0014。
均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | ES | T+1估值 |
5日 | 6076.18 | -0.38% | 6072.74 | -0.33% | 6084.5 | 6081 |
10日 | 6050.5 | 0.04% | 6054.11 | -0.02% | 6058.75 | 6062.25 |
20日 | 5993.52 | 0.99% | 5994.04 | 0.98% | 6001.75 | 6002.25 |
布林上轨 | 6141.58 | -1.44% | 6180.24 | -2.06% | 6150 | 6188.5 |
布林下轨 | 5845.45 | 3.55% | 5807.85 | 4.22% | 5853.5 | 5815.75 |
5周 | 5990.65 | 1.04% | 6030.66 | 0.37% | 5998.75 | 6038.75 |
10周 | 5908.31 | 2.45% | 5919.97 | 2.24% | 5916.25 | 5928 |
20周 | 5733.1 | 5.58% | 5754.58 | 5.18% | 5741 | 5762.5 |
周布林上轨 | 6223.89 | -2.75% | 6312.51 | -4.11% | 6232.25 | 6321 |
周布林下轨 | 5242.31 | 15.46% | 5196.65 | 16.48% | 5249.5 | 5203.75 |
5月 | 5787.18 | 4.59% | 5833.44 | 3.76% | 5795 | 5841.25 |
10月 | 5522.12 | 9.61% | 5555.59 | 8.95% | 5529.5 | 5563 |
20月 | 5009.86 | 20.82% | 5055.97 | 19.72% | 5016.75 | 5062.75 |
月布林上轨 | 6308.39 | -4.05% | 6587.83 | -8.12% | 6317 | 6596.75 |
月布林下轨 | 3711.32 | 63.09% | 3524.11 | 71.76% | 3716.25 | 3529 |
小牛熊分界 | 5886.12 | 2.83% | | | 5894 | |
牛熊分界 | 5491.26 | 10.23% | | | 5498.75 | |
SZ161125的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | ^GSPC价格 |
2024-12-09 | 2.68 | 2.6755 | 0.17% | 2.676 | 05:11 | 0 | 6090.27 |
2024-12-06 | 2.674 | 2.6707 | 0.12% | 2.671 | 05:06 | 0.02% | 6075.11 |
2024-12-05 | 2.685 | 2.6779 | 0.27% | 2.68 | 05:07 | 0.08% | 6086.49 |
2024-12-04 | 2.684 | 2.6668 | 0.64% | 2.668 | 05:14 | 0.05% | 6049.88 |
2024-12-03 | 2.702 | 2.6624 | 1.49% | 2.663 | 05:12 | 0 | 6047.15 |
2024-12-02 | 2.669 | 2.6569 | 0.46% | 2.657 | 02:04 | 0 | 6032.38 |
2024-11-29 | 2.692 | 2.6439 | 1.82% |
2024-11-28 | 2.71 | 2.6469 | 2.38% | 2.648 | 05:07 | 0.02% | 5998.74 |
2024-11-27 | 2.74 | 2.6546 | 3.22% | 2.655 | 05:46 | 0 | 6021.63 |
2024-11-26 | 2.7 | 2.6408 | 2.24% | 2.641 | 05:19 | 0.02% | 5987.37 |
SZ161125的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额
日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
2024-12-09 | 13621.13 | 660.13 | 10374893 | 7.62% | 157% |
2024-12-06 | 12961 | 1061.56 | 10980985 | 8.47% | 103% |
2024-12-05 | 11899.44 | 549.38 | 13091768 | 11% | 238% |
2024-12-04 | 11350.06 | 1230.87 | 14878731 | 13.11% | 121% |
2024-12-03 | 10119.19 | 9.72 | 10573848 | 10.45% | 10878% |
2024-12-02 | 10109.47 | 1450.81 | 17681852 | 17.49% | 122% |
2024-11-29 | 8658.66 | 588.22 | 10519644 | 12.15% | 179% |
2024-11-28 | 8070.44 | 295.38 | 5960549 | 7.39% | 202% |
2024-11-27 | 7775.06 | 55.57 | 8496983 | 10.93% | 1529% |
2024-11-26 | 7719.49 | 49 | 3017352 | 3.91% | 616% |
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