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SZ161125易方达标普500指数(QDII-LOF)A净值

仓位估算值使用0.95。建议对冲值17150。实时估值ES和^GSPC关联程度按照100%估算。

代码	官方估值	日期	溢价	实时估值	溢价
SZ161125	2.661	2024-12-09	0.73%	2.661	0.72%

 

校准记录

日期	校准值	时间	次数	净值	对冲值
2024-12-06	16354.8391	21:17	1	2.6755	17216

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ161125	2.68	0.22%	2024-12-09	15:00	标普500LOF
^GSPC	6052.85	-0.61%	2024-12-09	16:57	标普500指数
ES	6062.93	-0.59%	2024-12-09	16:59	标普500指数期货
SH	41.75	0.58%	2024-12-09	16:00	标普500指数ETF-ProShares做空
	41.77	0.63%	2024-12-09	16:46	盘后交易
SPY	604.68	-0.51%	2024-12-09	16:00	SPDR标普500 ETF
	604.41	-0.56%	2024-12-09	17:10	盘后交易
USDCNH	7.2648	-0.23%	2024-12-09	17:02	离岸人民币（香港）
USCNY	7.187	0.03%	2024-12-09	09:15	美元人民币汇率中间价

 

SZ161125当前5档交易价格相对于估值2.661/2.661的溢价

交易	价格	数量	官方溢价	实时溢价	^GSPC价格
涨停	2.948		10.8%	10.8%	6741.15
卖5	2.685	24181	0.91%	0.91%	6111.16
卖4	2.684	24554	0.88%	0.87%	6108.77
卖3	2.683	17714	0.84%	0.84%	6106.37
卖2	2.682	19942	0.8%	0.8%	6103.98
卖1	2.681	73648	0.76%	0.76%	6101.58
买1	2.68	237600	0.73%	0.72%	6099.18
买2	2.679	71128	0.69%	0.69%	6096.79
买3	2.678	87935	0.65%	0.65%	6094.39
买4	2.677	467087	0.61%	0.61%	6092
买5	2.676	67800	0.58%	0.57%	6089.6
跌停	2.412		-9.35%	-9.35%	5457.22

 

^GSPC 2024-12-09数据 牛市 历史价格

均线	估值	溢价	T+1估值	溢价	SZ161125	T+1估值
5日	6076.18	-0.38%	6072.74	-0.33%	2.67	2.669
10日	6050.5	0.04%	6054.11	-0.02%	2.66	2.661
20日	5993.52	0.99%	5994.04	0.98%	2.636	2.636
布林上轨	6141.58	-1.44%	6180.24	-2.06%	2.698	2.714
布林下轨	5845.45	3.55%	5807.85	4.22%	2.574	2.558
5周	5990.65	1.04%	6030.66	0.37%	2.635	2.651
10周	5908.31	2.45%	5919.97	2.24%	2.6	2.605
20周	5733.1	5.58%	5754.58	5.18%	2.527	2.536
周布林上轨	6223.89	-2.75%	6312.51	-4.11%	2.732	2.769
周布林下轨	5242.31	15.46%	5196.65	16.48%	2.322	2.303
5月	5787.18	4.59%	5833.44	3.76%	2.55	2.569
10月	5522.12	9.61%	5555.59	8.95%	2.439	2.453
20月	5009.86	20.82%	5055.97	19.72%	2.225	2.244
月布林上轨	6308.39	-4.05%	6587.83	-8.12%	2.767	2.884
月布林下轨	3711.32	63.09%	3524.11	71.76%	1.683	1.605
小牛熊分界	5886.12	2.83%			2.591
牛熊分界	5491.26	10.23%			2.426

 

基金指数对照表

代码	跟踪代码	仓位	校准值	日期	参考值
SH	^GSPC	-1	145.03	2024-12-09
SPY	^GSPC	1	10.01	2024-12-09

 

均线	估值	溢价	T+1估值	溢价	SH	T+1估值
5日	6076.18	-0.38%	6072.74	-0.33%	41.57	41.6
10日	6050.5	0.04%	6054.11	-0.02%	41.75	41.73
20日	5993.52	0.99%	5994.04	0.98%	42.14	42.14
布林上轨	6141.58	-1.44%	6180.24	-2.06%	41.12	40.86
布林下轨	5845.45	3.55%	5807.85	4.22%	43.16	43.42
5周	5990.65	1.04%	6030.66	0.37%	42.16	41.89
10周	5908.31	2.45%	5919.97	2.24%	42.73	42.65
20周	5733.1	5.58%	5754.58	5.18%	43.94	43.79
周布林上轨	6223.89	-2.75%	6312.51	-4.11%	40.55	39.94
周布林下轨	5242.31	15.46%	5196.65	16.48%	47.32	47.64
5月	5787.18	4.59%	5833.44	3.76%	43.57	43.25
10月	5522.12	9.61%	5555.59	8.95%	45.39	45.16
20月	5009.86	20.82%	5055.97	19.72%	48.93	48.61
月布林上轨	6308.39	-4.05%	6587.83	-8.12%	39.97	38.05
月布林下轨	3711.32	63.09%	3524.11	71.76%	57.88	59.17
小牛熊分界	5886.12	2.83%			42.88
牛熊分界	5491.26	10.23%			45.61

 

均线	估值	溢价	T+1估值	溢价	SPY	T+1估值
5日	6076.18	-0.38%	6072.74	-0.33%	606.74	606.4
10日	6050.5	0.04%	6054.11	-0.02%	604.18	604.54
20日	5993.52	0.99%	5994.04	0.98%	598.49	598.54
布林上轨	6141.58	-1.44%	6180.24	-2.06%	613.27	617.13
布林下轨	5845.45	3.55%	5807.85	4.22%	583.7	579.95
5周	5990.65	1.04%	6030.66	0.37%	598.2	602.2
10周	5908.31	2.45%	5919.97	2.24%	589.98	591.14
20周	5733.1	5.58%	5754.58	5.18%	572.48	574.63
周布林上轨	6223.89	-2.75%	6312.51	-4.11%	621.49	630.34
周布林下轨	5242.31	15.46%	5196.65	16.48%	523.48	518.91
5月	5787.18	4.59%	5833.44	3.76%	577.88	582.5
10月	5522.12	9.61%	5555.59	8.95%	551.42	554.76
20月	5009.86	20.82%	5055.97	19.72%	500.26	504.87
月布林上轨	6308.39	-4.05%	6587.83	-8.12%	629.93	657.83
月布林下轨	3711.32	63.09%	3524.11	71.76%	370.6	351.9
小牛熊分界	5886.12	2.83%			587.76
牛熊分界	5491.26	10.23%			548.33

 

校准记录

日期	校准值	时间	次数
2024-12-09	1.0016	04:56	203

 

理论溢价：1.0014。

均线	估值	溢价	T+1估值	溢价	ES	T+1估值
5日	6076.18	-0.38%	6072.74	-0.33%	6084.5	6081
10日	6050.5	0.04%	6054.11	-0.02%	6058.75	6062.25
20日	5993.52	0.99%	5994.04	0.98%	6001.75	6002.25
布林上轨	6141.58	-1.44%	6180.24	-2.06%	6150	6188.5
布林下轨	5845.45	3.55%	5807.85	4.22%	5853.5	5815.75
5周	5990.65	1.04%	6030.66	0.37%	5998.75	6038.75
10周	5908.31	2.45%	5919.97	2.24%	5916.25	5928
20周	5733.1	5.58%	5754.58	5.18%	5741	5762.5
周布林上轨	6223.89	-2.75%	6312.51	-4.11%	6232.25	6321
周布林下轨	5242.31	15.46%	5196.65	16.48%	5249.5	5203.75
5月	5787.18	4.59%	5833.44	3.76%	5795	5841.25
10月	5522.12	9.61%	5555.59	8.95%	5529.5	5563
20月	5009.86	20.82%	5055.97	19.72%	5016.75	5062.75
月布林上轨	6308.39	-4.05%	6587.83	-8.12%	6317	6596.75
月布林下轨	3711.32	63.09%	3524.11	71.76%	3716.25	3529
小牛熊分界	5886.12	2.83%			5894
牛熊分界	5491.26	10.23%			5498.75

 

SZ161125的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方估值	时间	误差	^GSPC价格
2024-12-09	2.68	2.6755	0.17%	2.676	05:11	0	6090.27
2024-12-06	2.674	2.6707	0.12%	2.671	05:06	0.02%	6075.11
2024-12-05	2.685	2.6779	0.27%	2.68	05:07	0.08%	6086.49
2024-12-04	2.684	2.6668	0.64%	2.668	05:14	0.05%	6049.88
2024-12-03	2.702	2.6624	1.49%	2.663	05:12	0	6047.15
2024-12-02	2.669	2.6569	0.46%	2.657	02:04	0	6032.38
2024-11-29	2.692	2.6439	1.82%
2024-11-28	2.71	2.6469	2.38%	2.648	05:07	0.02%	5998.74
2024-11-27	2.74	2.6546	3.22%	2.655	05:46	0	6021.63
2024-11-26	2.7	2.6408	2.24%	2.641	05:19	0.02%	5987.37

 

SZ161125的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额

日期	份额(万)	场内新增(万)	数量	换手	新增换手
2024-12-09	13621.13	660.13	10374893	7.62%	157%
2024-12-06	12961	1061.56	10980985	8.47%	103%
2024-12-05	11899.44	549.38	13091768	11%	238%
2024-12-04	11350.06	1230.87	14878731	13.11%	121%
2024-12-03	10119.19	9.72	10573848	10.45%	10878%
2024-12-02	10109.47	1450.81	17681852	17.49%	122%
2024-11-29	8658.66	588.22	10519644	12.15%	179%
2024-11-28	8070.44	295.38	5960549	7.39%	202%
2024-11-27	7775.06	55.57	8496983	10.93%	1529%
2024-11-26	7719.49	49	3017352	3.91%	616%

 

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